Investment Controlling

Das Investment Controlling Team besteht aus Mathematikern, Betriebswirten und Ingenieuren, die zusätzlich durch das CFA- oder CIPM-Programm gefördert werden. Dadurch sind wir in der Lage, optimal auf die derzeit turbulenten Märkte in Verbindung mit der Vielzahl neuer Regularien und Gesetze zu reagieren.

In unserem Risikomanagement setzen wir die Anforderungen, die unsere Investoren sowie die Aufsichtsbehörden an uns stellen, konsequent um. Durch die Wahl des qualifizierten Ansatzes gemäß Derivateverordnung bieten wir unseren Kunden eine umfangreiche Produktpalette sowie eine genaue Risikoüberwachung.

Die tägliche Value-at-Risk (VaR)-Berechnung erfolgt mittels historischer Simulation unter Einbeziehung der Kurse des vorangegangenen Jahres (ca. 260 Handelstage) mit einem Konfidenzniveau von 99% sowie 1 und 10 Tagen Haltedauer. Zusätzlich werden täglich umfangreiche Stresstests gemäß den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.

Die VaR-Zahlen und die Ergebnisse dieser Stresstests stellen wir täglich über das NORD/LB AM eReporting zur Verfügung.

Auf Wunsch sind diverse maßgeschneiderte Reports möglich z. B.:

  • Simulation der Wertentwicklung eines Fonds auf den Jahresultimo unter Berücksichtigung vorgegebener Markterwartungen
  • Berechnung von Pull-to-Par-Effekten
  • Unterstützung bei der Fristenablaufbilanz
  • historische und individuelle Stresstests
  • Simulation historischer Fondspreise bei veränderter Fondszusammensetzung